SQL Server Compact 3.5の使い方を調べている最中、SqlCeConnectionを宣言できなくて、どこにリソースあるんだろう～と小一時間ほどハマってしまった。

結論からいうと
C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition\v3.5\Desktop\System.Data.SqlServerCe.dll
に存在していたので、こいつを参照しました。

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb190958.aspx
を見てみるとMicrosoft SQL Server Compactを単体でインストールする事ができるようだが、
おそらく、.NetFrameWorkをインストールする際に同時にインストールされるのではないかなと思う。

現に、僕のパソコンには単体インストールした記憶がないけど、それは既にあったので。